Сравнение ESGB с BNDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).
ESGB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGB и BNDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGB и BNDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.64% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 0.89% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGB и BNDS
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.
Доходность на риск
ESGB vs. BNDS — Ранг доходности на риск
ESGB
BNDS
Сравнение ESGB c BNDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | BNDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.16 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.46 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.40 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между ESGB и BNDS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и BNDS
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности BNDS в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 8.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и BNDS
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и BNDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -6.96% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -5.44% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.50% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.89% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.27% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и BNDS
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеют волатильность 1.81% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGB | BNDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.87% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 5.82% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.48% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.48% | -0.40% |