Сравнение ESG с TIPB
ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust. ESG is passively managed, while TIPB is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESG и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у TIPB с доходностью 1.86%.
ESG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESG и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 11.94% | 6.20% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
Correlation
The correlation between ESG and TIPB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG vs. TIPB — Ранг доходности на риск
ESG
TIPB
Сравнение ESG c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESG и TIPB
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESG | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -1.32% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -0.37% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESG | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 2.54% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 2.54% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 2.54% | +15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и TIPB
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TIPB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESG and TIPB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.87% for ESG.
ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TIPB is Inflation-Protected Bonds.
Подберите оптимальное распределение для ESG и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор