PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 11.97%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-3.70%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between ESG and QARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between ESG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и QARP

Секторы
ESG
QARP

Технологии

37.4%
23.5%

Финансовые услуги

17.1%
12.1%

Здравоохранение

11.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
9.6%

Промышленность

4.9%
8.5%

Энергетика

3.2%
5.8%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Технологии

ESG
37.4%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
QARP
12.1%

Здравоохранение

ESG
11.3%
QARP
13.9%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
QARP
9.6%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
QARP
9.6%

Промышленность

ESG
4.9%
QARP
8.5%

Энергетика

ESG
3.2%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
QARP
2.3%

Недвижимость

ESG
2.8%
QARP
1.0%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QARP
11.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

ESG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.34

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.46

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.38

-5.46

ESG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и QARP

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.44%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.26%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-15.65%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.75%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.39%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.63%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QARP

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.76%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.22%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.58%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.54%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.55%

-1.24%

Сравнение комиссий ESG и QARP

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QARP

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and QARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QARP has higher volatility (2.76%) compared to ESG (2.46%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.97% for ESG. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.88% for ESG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор