PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с USXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 17.02%/yr vs 18.81%/yr for USXF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как USXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USXF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 21.31%.

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—

USXF

1 день
-0.81%
1 месяц
10.36%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.07%
1 год
35.97%
3 года*
28.63%
5 лет*
18.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%13.35%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		21.31%11.61%37.00%28.75%-15.59%25.99%16.35%

Correlation

The correlation between ESG.TO and USXF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between ESG.TO and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG.TO и USXF

Секторы
ESG.TO
USXF

Технологии

38.6%
56.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.2%

Финансовые услуги

12.0%
14.3%

Здравоохранение

9.3%
4.6%

Промышленность

6.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

4.2%
0.1%

Недвижимость

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Технологии

ESG.TO
38.6%
USXF
56.6%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
14.5%
USXF
2.2%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.0%
USXF
14.3%

Здравоохранение

ESG.TO
9.3%
USXF
4.6%

Промышленность

ESG.TO
6.8%
USXF
7.7%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
USXF
0.9%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
4.6%
USXF
6.3%

Энергетика

ESG.TO
4.2%
USXF
0.1%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
USXF
3.7%

Сырьевые материалы

ESG.TO
1.9%
USXF
2.2%

Коммунальные услуги

ESG.TO
0.8%
USXF
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

ESG.TO vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.27

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.04

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.64

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.49

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.15

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и USXF

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки USXF в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-26.38%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.93%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-21.58%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-26.38%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.55%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.89%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и USXF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 3.08%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.42%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

12.71%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.92%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.73%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.37%

-1.03%

Сравнение комиссий ESG.TO и USXF

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и USXF

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USXF в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.81%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and USXF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO is categorized as S&P 500, while USXF is Large Cap Growth Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.10% for USXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор