PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both S&P 500 funds - ESG.TO tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while HXS.TO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG.TO returned 17.02%/yr vs 16.74%/yr for HXS.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESG.TO показывает доходность 11.93%, а HXS.TO немного выше – 12.45%.

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%18.89%

Correlation

The correlation between ESG.TO and HXS.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between ESG.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG.TO и HXS.TO

Секторы
ESG.TO
HXS.TO

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

ESG.TO
38.6%
HXS.TO
35.6%

Коммуникационные услуги

ESG.TO
14.5%
HXS.TO
11.2%

Финансовые услуги

ESG.TO
12.0%
HXS.TO
11.8%

Здравоохранение

ESG.TO
9.3%
HXS.TO
8.5%

Промышленность

ESG.TO
6.8%
HXS.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

ESG.TO
5.1%
HXS.TO
4.9%

Потребительский циклический сектор

ESG.TO
4.6%
HXS.TO
10.1%

Энергетика

ESG.TO
4.2%
HXS.TO
3.5%

Недвижимость

ESG.TO
2.2%
HXS.TO
1.9%

Сырьевые материалы

ESG.TO
1.9%
HXS.TO
1.8%

Коммунальные услуги

ESG.TO
0.8%
HXS.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

ESG.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.42

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.97

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.02

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и HXS.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-27.42%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.74%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

-18.98%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-22.63%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.54%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.30%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и HXS.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеют волатильность 3.08% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.21%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.84%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.84%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.13%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.52%

-0.18%

Сравнение комиссий ESG.TO и HXS.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and HXS.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор