PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESFIX с SEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESFIX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		0.26%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-1.41%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям SEDAX по среднегодовой доходности: -0.88% против 3.95% соответственно.

ESFIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.15%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
-0.88%

SEDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.79%
1 год
14.75%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с VTSAXESFIX с ESDIXESFIX с EMKIXESFIX с ESIGXESFIX с IGIEXESFIX с EFEIXESFIX с EMQIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с AMAPXSEDAX с EDDSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий ESFIX и SEDAX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

ESFIX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

2.66

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

3.72

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.66

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

12.37

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.66

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.51

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.39

-0.55

Корреляция

Корреляция между ESFIX и SEDAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и SEDAX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что сопоставимо с доходностью SEDAX в 7.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		7.37%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.41%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и SEDAX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFIXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-37.03%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.49%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-27.01%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-27.25%

-20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-5.49%

-20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-6.83%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.18%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и SEDAX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.02%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFIXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.94%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

3.96%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

5.59%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

6.90%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.41%

-0.08%