Сравнение ESFIX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.48% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: -0.86% против 7.62% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и GMCDX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
ESFIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
ESFIX
GMCDX
Сравнение ESFIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 3.12 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 4.54 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.55 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 17.85 | -16.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.12 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.83 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.30 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и GMCDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и GMCDX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.36% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и GMCDX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -68.24% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.69% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -26.02% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -26.02% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -3.56% | -22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -17.75% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.14% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и GMCDX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.05%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.27% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.92% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 6.72% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 11.16% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 9.31% | -0.98% |