PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с ESDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQIX с ESDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both mutual funds - EMQIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore, while ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMQIX charges 1.02%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и ESDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.81%
1 год
33.89%
3 года*
18.61%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQIX и ESDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		13.16%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%33.99%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%

Correlation

The correlation between EMQIX and ESDIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EFEIXEMQIX с EMFIX
Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIXESDIX с ELBIX

Доходность на риск

EMQIX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQIXESDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

—

—

EMQIX vs. ESDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и ESDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQIXESDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и ESDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQIXESDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

—

—

Сравнение комиссий EMQIX и ESDIX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и ESDIX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQIX and ESDIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQIX и ESDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор