PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		-0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%.

EMQIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-12.43%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.83%
1 год
26.95%
3 года*
13.04%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTXEMQIX с BADEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий EMQIX и EFEIX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.36

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.03

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.59

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между EMQIX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и EFEIX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.32%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и EFEIX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-40.50%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.62%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-20.83%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-11.62%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-12.38%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и EFEIX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.74%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

12.26%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

9.69%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

10.93%

+8.46%