PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQIX с EFEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQIX (Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds from Ashmore. Over the past 5 years, EMQIX returned 5.31%/yr vs 9.09%/yr for EFEIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQIX charges 1.02%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 2.96%.

EMQIX

1 день
1.51%
1 месяц
9.61%
С начала года
24.25%
6 месяцев
29.10%
1 год
50.78%
3 года*
22.94%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.27%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.09%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		24.25%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%15.57%24.50%-13.19%38.29%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Correlation

The correlation between EMQIX and EFEIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between EMQIX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с ESDIXEMQIX с ESCIXEMQIX с IGIEXEMQIX с ESFIXEMQIX с ESIGXEMQIX с EMPTXEMQIX с EMFIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с MADCXEFEIX с SIEMXEFEIX с EMCIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DEMIX

Доходность на риск

EMQIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXEFEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.41

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.10

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.44

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

4.33

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.41

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и EFEIX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и EFEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-40.50%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.62%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-11.62%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.45%

-20.83%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.40%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-12.28%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.87%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и EFEIX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что EMQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.11%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

10.12%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

11.89%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

9.97%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

11.04%

+8.43%

Сравнение комиссий EMQIX и EFEIX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и EFEIX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EFEIX в 11.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.06%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		4.24%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQIX and EFEIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQIX has higher volatility (7.15%) compared to EFEIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, EMQIX dropped -42.93% vs EFEIX's -40.50%.

EMQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQIX и EFEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор