PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMQIX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

EMQIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 31 окт. 2016 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMQIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMQIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		0.82%32.62%10.11%5.11%-24.36%-3.93%24.45%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, EMQIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

EMQIX

1 день
1.66%
1 месяц
-10.16%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.12%
1 год
27.78%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с EMQIX:
EMQIX с IGIEXEMQIX с EFEIXEMQIX с ESDIXEMQIX с ESFIXEMQIX с EMFIXEMQIX с ESCIXEMQIX с EMPTX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с IGIEXESIGX с EMKIXESIGX с EFEIXESIGX с EMFIXESIGX с ESCIX

Сравнение комиссий EMQIX и ESIGX

EMQIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund

Доходность на риск

EMQIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQIX
Ранг доходности на риск EMQIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQIXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.06

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.70

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

10.49

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIGX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между EMQIX и ESIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQIX и ESIGX

Дивидендная доходность EMQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ESIGX в 1.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMQIX
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund		5.23%5.27%2.49%1.73%0.69%35.77%0.73%1.31%11.37%9.50%0.08%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQIX и ESIGX

Максимальная просадка EMQIX за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQIX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMQIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-47.21%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-13.50%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.57%

-44.76%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-12.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-20.32%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.47%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQIX и ESIGX

Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund (EMQIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) имеют волатильность 7.55% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMQIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.63%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

18.65%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

18.55%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.62%

-2.22%