Сравнение ESFIX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.26% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: -0.88% против 3.62% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- -0.88%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и DBLLX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
ESFIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
ESFIX
DBLLX
Сравнение ESFIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 3.75 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 5.19 | -4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.29 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.05 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 21.50 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.75 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.72 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 1.91 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 1.68 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и DBLLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и DBLLX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.37% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и DBLLX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -10.13% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -1.35% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -10.13% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -10.13% | -38.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -0.92% | -25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -1.31% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.25% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и DBLLX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.35% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 0.75% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 1.43% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 1.93% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 1.90% | +6.43% |