Сравнение ESFIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.26% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: -0.88% против 4.02% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- -0.88%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и DBLEX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
ESFIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
ESFIX
DBLEX
Сравнение ESFIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.73 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.23 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.62 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.17 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.73 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.42 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.87 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.98 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и DBLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и DBLEX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.37% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и DBLEX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -25.43% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -2.77% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -25.43% | -17.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -25.43% | -22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -1.81% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -3.52% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.63% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и DBLEX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.66% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 1.42% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 2.61% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 4.52% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 4.65% | +3.68% |