Сравнение ESEIX с TVRIX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.72%/yr vs 10.21%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESEIX charges 0.78%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и TVRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям TVRIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.21% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 9.72%
TVRIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам ESEIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -9.50% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 11.50% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Correlation
The correlation between ESEIX and TVRIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and TVRIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
ESEIX
TVRIX
Сравнение ESEIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.47 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.10 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 14.21 | -15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.59 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и TVRIX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и TVRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -39.36% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.45% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -24.87% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -24.87% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -39.36% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.38% | -0.54% | -17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.05% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.84% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и TVRIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.27% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 7.89% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.09% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.43% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.82% | -0.35% |
Сравнение комиссий ESEIX и TVRIX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и TVRIX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности TVRIX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.49% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 8.64% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and TVRIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEIX has higher volatility (4.02%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs TVRIX's -39.36%.
TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и TVRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор