PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEIX с TVRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.95%/yr vs 10.30%/yr for TVRIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 9.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESEIX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции TVRIX немного впереди с 10.30%.

ESEIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-12.20%
1 год
-10.14%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.95%

TVRIX

1 день
-1.79%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.17%
1 год
21.14%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-11.08%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		9.24%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Correlation

The correlation between ESEIX and TVRIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between ESEIX and TVRIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IOLZXESEIX с IMANXESEIX с EIAMXESEIX с EISMXESEIX с ACIHX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с ITHAXTVRIX с MAFOXTVRIX с ADX

Доходность на риск

ESEIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEIXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.00

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.72

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.64

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.56

-13.03

ESEIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и TVRIX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-39.36%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.45%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-24.87%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.87%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-39.36%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-2.57%

-17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.04%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.93%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и TVRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 4.67%, в то время как у Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.47%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

9.25%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

11.21%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.57%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.84%

-0.38%

Сравнение комиссий ESEIX и TVRIX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и TVRIX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности TVRIX в 8.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.87%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.82%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESEIX and TVRIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVRIX has higher volatility (5.47%) compared to ESEIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEIX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор