Сравнение ESEIX с CTCAX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, ESEIX returned 9.99%/yr vs 23.78%/yr for CTCAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и CTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции ESEIX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 9.99% против 23.78% соответственно.
ESEIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 9.99%
CTCAX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам ESEIX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -6.76% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 24.54% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Correlation
The correlation between ESEIX and CTCAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and CTCAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
ESEIX
CTCAX
Сравнение ESEIX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.77 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.36 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и CTCAX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и CTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -61.04% | +26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -14.43% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -26.67% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -39.55% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -39.55% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -5.69% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.65% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 4.27% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и CTCAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 5.05%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.48% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 21.35% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 25.05% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.70% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 25.14% | -7.67% |
Сравнение комиссий ESEIX и CTCAX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и CTCAX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности CTCAX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 2.64% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 20.85% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and CTCAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTCAX has higher volatility (11.48%) compared to ESEIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs CTCAX's -61.04%.
CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и CTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор