Сравнение ESEE.DE с 5ESG.DE
ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - ESEE.DE tracks the S&P 500 Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESEE.DE returned 14.69%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ESEE.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESEE.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 11.27%, а 5ESG.DE немного ниже – 11.18%.
ESEE.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.09%
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEE.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEE.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.27% | 4.37% | 32.16% | 22.65% | -14.21% | 40.85% | 34.78% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between ESEE.DE and 5ESG.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between ESEE.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEE.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
ESEE.DE
5ESG.DE
Сравнение ESEE.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEE.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.12 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 15.77 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEE.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ESEE.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEE.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -23.40% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -6.93% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -23.40% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -23.40% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.89% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.81% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEE.DE и 5ESG.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEE.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.77% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.54% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.53% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.20% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.81% | -0.72% |
Сравнение комиссий ESEE.DE и 5ESG.DE
ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEE.DE и 5ESG.DE
Ни ESEE.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ESEE.DE and 5ESG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESEE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.
ESEE.DE tracks S&P 500 Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ESEE.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESEE.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор