PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с MRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с MRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK).

ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и MRK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.33%17.58%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
MRK
Merck & Co., Inc.		15.68%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.68%.

ESEA.DE

1 день
2.50%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-1.12%
1 год
18.20%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

MRK

1 день
0.02%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.68%
6 месяцев
37.20%
1 год
44.64%
3 года*
6.77%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

ESEA.DE vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEMRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.89

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.69

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и MRK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и MRK

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MRK в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.76%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и MRK

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и MRK.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-68.61%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.96%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-43.44%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-3.58%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-18.88%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.69%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и MRK

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) составляет 4.83%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.70%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

17.46%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

28.91%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

23.29%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.67%

-4.63%