PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

ESEA.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и IBCK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-4.31%12.11%18.42%9.56%-11.22%25.03%7.38%9.26%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как IBCK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью -4.31%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

IBCK.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-1.92%
1 год
4.85%
3 года*
11.05%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с FXIIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий ESEA.DE и IBCK.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.35

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.57

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.96

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

3.90

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и IBCK.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и IBCK.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке IBCK.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.11%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.12%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.55%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.77%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.50%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и IBCK.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.06%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.25%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.78%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.95%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.17%

+3.86%