PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с TREE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с TREE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while TREE (LendingTree, Inc.) is a stock. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и TREE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и LendingTree, Inc. (TREE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TREE

1 день
4.00%
1 месяц
4.91%
С начала года
-28.03%
6 месяцев
-29.40%
1 год
4.48%
3 года*
20.79%
5 лет*
-29.70%
10 лет*
-6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и TREE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
TREE
LendingTree, Inc.		-28.03%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%0.80%

Correlation

The correlation between ESDIX and TREE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

LendingTree, Inc.

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIX
Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с RKT

Доходность на риск

ESDIX vs. TREE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c TREE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и LendingTree, Inc. (TREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESDIXTREEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.14

—

ESDIX vs. TREE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и TREE

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXTREEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-56.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-91.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

33.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и TREE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXTREEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

56.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

69.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

74.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

64.40%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и TREE

Ни ESDIX, ни TREE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and TREE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и TREE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор