PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 4.15% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий ESCIX и HLFMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.36

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.85

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.41

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

5.03

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.36

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.32

Корреляция

Корреляция между ESCIX и HLFMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и HLFMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и HLFMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-63.95%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.09%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-28.37%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-46.61%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.26%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-19.38%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и HLFMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.73%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.72%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

12.03%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

10.23%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

11.79%

+5.85%