PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-24.77%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PCSIXEMPTX с PASIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий ESCIX и EMPTX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.26

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.84

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.43

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.42

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.35

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между ESCIX и EMPTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и EMPTX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и EMPTX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-46.03%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.50%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-41.73%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.81%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-18.72%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.94%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и EMPTX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.66%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.96%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

18.98%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

18.90%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.24%

-1.60%