PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.04% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FNCMXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий ESCIX и BEMIX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.57

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.24

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.45

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

14.31

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESCIX и BEMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и BEMIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и BEMIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-46.05%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.07%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-36.37%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-46.05%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-12.07%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-14.32%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.91%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и BEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.42%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.56%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.37%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.15%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.96%

+0.68%