PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с AEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с AEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. AEMGX управляется Acadian Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и AEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и AEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		3.14%27.51%13.91%22.67%-20.09%6.96%10.35%18.01%-18.67%37.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у AEMGX с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESCIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции AEMGX немного отстают с 9.57%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

AEMGX

1 день
2.73%
1 месяц
-10.07%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.83%
1 год
29.23%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Acadian Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с AEMGX:
AEMGX с TRLGXAEMGX с VXUSAEMGX с NEWFXAEMGX с GSINXAEMGX с VWOAEMGX с DRESXAEMGX с EFEIX

Сравнение комиссий ESCIX и AEMGX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AEMGX в 1.49%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

ESCIX vs. AEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AEMGX
Ранг доходности на риск AEMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c AEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXAEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.68

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.19

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.07

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.13

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. AEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа AEMGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и AEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXAEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.68

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между ESCIX и AEMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и AEMGX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AEMGX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
AEMGX
Acadian Emerging Markets Portfolio		4.17%4.30%3.38%3.85%7.27%3.15%1.29%1.79%1.83%1.30%2.01%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и AEMGX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки AEMGX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и AEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXAEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-70.30%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.19%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-34.24%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-41.36%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.85%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-19.20%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.62%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и AEMGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Acadian Emerging Markets Portfolio (AEMGX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXAEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.10%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.62%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.97%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.64%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.76%

+0.88%