PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

ES50.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-0.80%25.72%13.20%6.66%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.

ES50.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.08%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и EUPE.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.69

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.67

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

6.64

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.30

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.64

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и EUPE.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и EUPE.DE

Ни ES50.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-32.64%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.21%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-1.04%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-5.01%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.73%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и EUPE.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.88%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

7.90%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

13.53%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.11%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.01%

+0.25%