PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUPE.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUPE.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

EUPE.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUPE.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUPE.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, EUPE.DE показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -4.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUPE.DE имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции DBXD.DE немного отстают с 8.54%.

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с SLMC.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий EUPE.DE и DBXD.DE

EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUPE.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUPE.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUPE.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.17

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.36

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.30

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

1.01

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUPE.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUPE.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUPE.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUPE.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.17

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между EUPE.DE и DBXD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUPE.DE и DBXD.DE

Ни EUPE.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUPE.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUPE.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.64%

-54.98%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.28%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-26.70%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.64%

-38.83%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-8.34%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-11.40%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.64%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EUPE.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.88%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUPE.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.90%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

11.40%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

17.66%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.93%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.30%

-3.29%