PortfoliosLab logo
Сравнение BYND с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BYND и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.14%
108.24%
BYND
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYND:

-0.85

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BYND:

-1.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BYND:

0.85

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BYND:

-0.59

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BYND:

-1.45

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BYND:

40.09%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BYND:

68.95%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BYND:

-98.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BYND:

-98.92%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -32.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BYND

С начала года

-32.45%

1 месяц

-21.60%

6 месяцев

-59.81%

1 год

-59.94%

5 лет

-52.92%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYND и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYND
Ранг риск-скорректированной доходности BYND, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYND, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYND, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYND: -0.85
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BYND, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYND: -1.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BYND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYND: 0.85
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BYND, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYND: -0.59
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BYND, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYND: -1.45
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.54
BYND
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYND и VOO

BYND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BYND и VOO

Максимальная просадка BYND за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.92%
-9.90%
BYND
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и VOO

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.62%
13.96%
BYND
VOO