Сравнение BYND с ^GSPC
BYND (Beyond Meat, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BYND returned -65.88%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYND показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
BYND
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -30.63%
- 1 год
- -79.39%
- 3 года*
- -61.46%
- 5 лет*
- -65.88%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам BYND и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.55% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 10.50% |
Correlation
The correlation between BYND and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.34 |
The correlation between BYND and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BYND
^GSPC
Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYND | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.29 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.09 | -11.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYND и ^GSPC
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -56.78% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -9.10% | -78.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.06% | -18.90% | -78.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -25.43% | -74.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -3.32% | -96.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.73% | -10.71% | -65.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.21% | 2.06% | +66.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и ^GSPC
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 4.82% | +14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.59% | 9.88% | +64.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 236.88% | 12.50% | +224.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.91% | 17.00% | +109.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.02% | 18.07% | +98.95% |
Часто задаваемые вопросы
BYND and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (19.55%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор