PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYND с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BYND с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BYND и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYND и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BYND
Beyond Meat, Inc.		-27.51%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%14.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BYND

1 день
-4.19%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-27.51%
6 месяцев
-74.49%
1 год
-80.76%
3 года*
-66.87%
5 лет*
-66.03%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beyond Meat, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с GOOG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BYND vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYND^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.88

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.37

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.39

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

6.43

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYND vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYND^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.62

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.46

-0.89

Корреляция

Корреляция между BYND и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BYND и ^GSPC

Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BYND^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-56.78%

-43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.85%

-9.10%

-78.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-25.43%

-74.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.75%

-5.67%

-94.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-10.75%

-64.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.39%

2.62%

+53.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и ^GSPC

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYND^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.07%

5.29%

+21.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

169.59%

9.55%

+160.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

231.22%

18.33%

+212.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.47%

16.90%

+107.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.52%

18.04%

+97.48%