Сравнение ERY с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

ERY и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERY - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ERY и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERY и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares	-44.19%	-18.54%	15.19%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

ERY

1 день: 7.30%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -44.19%

6 месяцев: -44.94%

1 год: -44.52%

3 года*: -26.22%

5 лет*: -40.95%

10 лет*: -36.24%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ERY:

ERY с ERX ERY с DRIP ERY с DUG ERY с TECL ERY с EINC ERY с XLE ERY с fselx

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий ERY и TSMX

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

ERY

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

ERY vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ERY	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.90	2.92	-3.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.40	3.06	-4.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.84	1.38	-0.54
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.68	6.72	-7.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	20.73	-22.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERY vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ERY	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.90	2.92	-3.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.79	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.55	1.04	-1.59

Корреляция

Корреляция между ERY и TSMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и TSMX

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares	3.73%	3.48%	4.13%	4.14%	0.32%	0.00%	0.43%	1.50%	0.56%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERY и TSMX

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ERY	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.99%	-63.80%	-36.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-65.95%	-34.93%	-31.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.36%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-24.28%	-75.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.89%	-16.76%	-80.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.29%	11.32%	+22.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.55%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ERY	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.55%	28.00%	-15.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.79%	54.49%	-25.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	49.79%	77.51%	-27.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.11%	81.16%	-29.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	70.72%	81.16%	-10.44%

Сравнение ERY с TSMX

Доходность

Сравнение доходности ERY и TSMX

Сравнение доходности по годам ERY и TSMX

Доходность по периодам

ERY

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ERY и TSMX

Доходность на риск

ERY vs. TSMX — Ранг доходности на риск

ERY

TSMX

Сравнение ERY c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ERY vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и TSMX

Просадки

Сравнение просадок ERY и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)