PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERY с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERY с NVIR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - ERY is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (-300%), while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. ERY is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past 3 years, ERY returned -25.97%/yr vs 18.04%/yr for NVIR. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности ERY и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERY показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 15.99%.

ERY

1 день
-2.05%
1 месяц
15.94%
С начала года
-37.05%
6 месяцев
-37.59%
1 год
-42.88%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-36.31%
10 лет*
-33.21%

NVIR

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.60%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.56%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERY и NVIR

2026 (YTD)202520242023
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		-37.05%-18.54%-5.58%-6.57%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		15.99%9.84%17.53%5.23%

Correlation

The correlation between ERY and NVIR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.84

The correlation between ERY and NVIR has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с ERY:
ERY с ERXERY с DRIPERY с DUGERY с TECLERY с EINCERY с XLEERY с SPY
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с ZSP.TONVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

ERY vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERY
Ранг доходности на риск ERY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERY: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERY c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERYNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.61

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.16

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.93

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

9.32

-10.68

ERY vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NVIR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERY и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERY и NVIR

Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERYNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.47%

-77.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.88%

-9.09%

-47.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.94%

-22.47%

-45.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.99%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.91%

-4.61%

-92.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.69%

2.86%

+28.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ERY и NVIR

Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERYNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

6.20%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

12.76%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

16.63%

+25.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.84%

19.32%

+32.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

19.32%

+51.23%

Сравнение комиссий ERY и NVIR

ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERY и NVIR

Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NVIR в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERY
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares		3.30%3.48%4.13%4.14%0.32%0.00%0.43%1.50%0.56%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.79%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERY and NVIR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERY has higher volatility (14.26%) compared to NVIR (6.20%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs NVIR's -22.47%.

On 3-year performance, NVIR leads with 18.04% vs -25.97% for ERY. On fees, NVIR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 18.04% return vs -25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.

ERY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.79% for NVIR.

ERY is categorized as Leveraged Equities, while NVIR is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Horizon. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.85% for NVIR.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERY и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор