PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ERX с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с RVNU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERX returned -9.97%/yr vs 1.81%/yr for RVNU. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности ERX и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции ERX уступали акциям RVNU по среднегодовой доходности: -9.97% против 1.81% соответственно.

ERX

1 день
2.41%
1 месяц
12.12%
6 месяцев
42.68%
С начала года
61.33%
1 год
70.71%
3 года*
19.84%
5 лет*
34.74%
10 лет*
-9.97%

RVNU

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.29%
1 год
10.38%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		61.33%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		4.29%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between ERX and RVNU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between ERX and RVNU has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с FLTMXRVNU с ACTHXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с HYMBRVNU с SGOV

Доходность на риск

ERX vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERXRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.13

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.23

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

15.21

-9.10

ERX vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERX и RVNU

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-23.51%

-76.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.97%

-2.46%

-27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-10.35%

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-23.51%

-23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-23.51%

-75.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.86%

-2.26%

-89.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-4.95%

-62.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

0.68%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и RVNU

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

1.03%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

3.52%

+29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

4.90%

+37.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.71%

7.20%

+44.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.92%

7.24%

+61.68%

Сравнение комиссий ERX и RVNU

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и RVNU

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.58%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ERX and RVNU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (12.43%) compared to RVNU (1.03%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, RVNU leads with 1.81% vs -9.97% for ERX. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RVNU has performed better with a 1.81% return vs -9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

RVNU has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.58% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while RVNU is Municipal Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.15% for RVNU.

RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор