PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERX с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

ERX и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ERX и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERX и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		71.72%2.79%1.09%-12.26%130.58%21.78%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 71.72%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

ERX

1 день
-7.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
71.72%
6 месяцев
71.12%
1 год
48.19%
3 года*
21.00%
5 лет*
34.47%
10 лет*
-6.32%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий ERX и QTAP

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

ERX vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.05

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

12.95

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTAP равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.64

-0.73

Корреляция

Корреляция между ERX и QTAP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и QTAP

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.56%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERX и QTAP

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ERXQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-29.44%

-70.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-12.04%

-23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

0.00%

-91.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.78%

-5.21%

-61.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

1.68%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и QTAP

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERXQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

1.88%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

3.23%

+25.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

16.38%

+33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.18%

19.03%

+33.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.25%

19.03%

+50.22%