Сравнение ERX с ORLG
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ERX charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности ERX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 37.11% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between ERX and ORLG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. ORLG — Ранг доходности на риск
ERX
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ERX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и ORLG
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -39.93% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | -34.91% | -57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -20.65% | -46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 59.08% | -16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 59.08% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 59.08% | +9.84% |
Сравнение комиссий ERX и ORLG
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и ORLG
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and ORLG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for ORLG.
ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для ERX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор