PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с BSMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERX returned 24.19%/yr vs 3.23%/yr for BSMW. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности ERX и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и BSMW

2026 (YTD)202520242023
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-5.89%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between ERX and BSMW is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.13

The correlation between ERX and BSMW shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERX и BSMW

Секторы
ERX
BSMW

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ERX
100.0%
BSMW

-

Сырьевые материалы

ERX

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

ERX

-

BSMW

-

Потребительский циклический сектор

ERX

-

BSMW
0.3%

Потребительский защитный сектор

ERX

-

BSMW

-

Финансовые услуги

ERX

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

ERX

-

BSMW

-

Промышленность

ERX

-

BSMW

-

Недвижимость

ERX

-

BSMW

-

Технологии

ERX

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

ERX

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с WEEIBSMW с RSPGBSMW с MLPA

Доходность на риск

ERX vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.37

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.25

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

7.09

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.69

-0.78

Просадки

Сравнение просадок ERX и BSMW

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-7.57%

-91.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-2.92%

-20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

-7.34%

-35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.58%

-1.00%

-90.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-1.72%

-65.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

0.92%

+7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и BSMW

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

0.92%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.31%

1.97%

+31.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.08%

2.81%

+38.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

5.00%

+46.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.16%

5.00%

+64.16%

Сравнение комиссий ERX и BSMW

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и BSMW

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ERX and BSMW have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, ERX leads with 24.19% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ERX has performed better with a 24.19% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.61% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while BSMW is Municipal Bonds. ERX tracks Energy Select Sector Index (300%), while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.18% for BSMW.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор