Сравнение ERO с SE
ERO (Ero Copper Corp) and SE (Sea Limited) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -17.15%.
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам ERO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between ERO and SE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between ERO and SE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.62B
SE:
$63.45B
ERO:
$2.79
SE:
$2.53
ERO:
8.99
SE:
41.79
ERO:
0.10
SE:
0.19
ERO:
2.84
SE:
2.67
ERO:
2.39
SE:
5.23
ERO:
$925.20M
SE:
$25.19B
ERO:
$394.67M
SE:
$11.15B
ERO:
$528.87M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. SE — Ранг доходности на риск
ERO
SE
Сравнение ERO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.62 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -0.94 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и SE
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -90.51% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -60.22% | +22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -60.22% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -90.51% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -71.20% | +37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -44.42% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 39.63% | -21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и SE
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 12.14% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 38.76% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 51.66% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 64.33% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 62.42% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и SE
Ни ERO, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и SE
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and SE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (17.48%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs SE's -90.51%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор