PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ERO с SE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ERO (Ero Copper Corp) and SE (Sea Limited) are both stocks. ERO operates in Copper (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ERO returned 3.08%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ERO и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ero Copper Corp (ERO) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERO показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.

ERO

1 день
4.34%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
10.52%
1 год
70.36%
3 года*
13.95%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

SE

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-33.77%
6 месяцев
-34.14%
1 год
-48.98%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERO и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO
Ero Copper Corp		-4.91%109.87%-14.63%14.84%-10.07%-5.73%-10.97%151.68%21.41%52.24%
SE
Sea Limited		-33.77%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-12.65%

Correlation

The correlation between ERO and SE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between ERO and SE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERO:

$2.83B

SE:

$53.75B

EPS

ERO:

$2.80

SE:

$2.57

Коэффициент P/E

ERO:

9.62

SE:

32.82

Коэффициент PEG

ERO:

0.10

SE:

0.15

Коэффициент P/S

ERO:

3.04

SE:

2.10

Коэффициент P/B

ERO:

2.56

SE:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

ERO:

$925.20M

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERO:

$394.67M

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

ERO:

$528.87M

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ero Copper Corp

Sea Limited

Часто сравнивают с ERO:
ERO с SCCOERO с CPERERO с IEURERO с IEERO с ANTO.LERO с TMCERO с ICOP
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

ERO vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO
Ранг доходности на риск ERO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EROSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.97

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.51

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.82

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.37

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EROSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.97

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ERO и SE

Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EROSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-90.51%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-60.22%

+22.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.84%

-60.22%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-90.51%

+25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-76.98%

+47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-44.06%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

35.90%

-18.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO и SE

Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.90% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EROSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.90%

19.06%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.52%

37.96%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.35%

50.73%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.87%

64.12%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.35%

62.63%

-3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERO и SE

Ни ERO, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERO и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
259.52M
7.10B
(ERO) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ERO и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ero Copper Corp и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.8%
44.3%
Активы портфеля
ERO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

ERO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

ERO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

ERO and SE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERO has higher volatility (26.90%) compared to SE (19.06%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs SE's -90.51%.

ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERO и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор