PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERO.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ERO.L с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Bitcoin (BTC-USD).

ERO.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ERO.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERO.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERO.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		1.23%25.68%3.93%13.00%-3.77%16.91%2.21%19.36%-9.30%14.82%
BTC-USD
Bitcoin		-20.87%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%
Разные валюты инструментов

ERO.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERO.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции ERO.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.83% против 67.59% соответственно.

ERO.L

1 день
2.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.23%
6 месяцев
6.46%
1 год
17.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.83%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
-20.87%
6 месяцев
-42.75%
1 год
-19.02%
3 года*
31.89%
5 лет*
3.80%
10 лет*
67.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ERO.L:
ERO.L с VEUA.LERO.L с IEURERO.L с VOOERO.L с EUHD.LERO.L с EEIP.LERO.L с SWLD.LERO.L с IMV.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ERO.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERO.L
Ранг доходности на риск ERO.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERO.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERO.LBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.44

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.37

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-1.08

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

-1.97

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERO.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERO.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERO.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERO.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.44

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Корреляция

Корреляция между ERO.L и BTC-USD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ERO.L и BTC-USD

Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ERO.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-85.30%

+56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-49.65%

+38.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-76.67%

+60.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.41%

-83.80%

+55.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-46.47%

+40.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-42.00%

+37.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

27.75%

-24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ERO.L и BTC-USD

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 5.83%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERO.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

13.30%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

34.98%

-25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

36.08%

-22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

46.46%

-32.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

56.09%

-41.23%