Сравнение ERO.L с BTC-USD
ERO.L (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ERO.L returned 9.64%/yr vs 57.22%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERO.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции ERO.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.64% против 57.22% соответственно.
ERO.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 9.64%
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам ERO.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 7.98% | 25.68% | 3.93% | 13.00% | -3.77% | 16.91% | 2.21% | 19.36% | -9.30% | 14.82% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between ERO.L and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ERO.L
BTC-USD
Сравнение ERO.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.89 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -1.42 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO.L и BTC-USD
Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -84.19% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -52.30% | +41.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -52.30% | +39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -73.24% | +57.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.41% | -82.15% | +53.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -48.69% | +46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -40.56% | +36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 30.55% | -27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO.L и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 3.43%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 8.86% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 34.09% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 34.66% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 43.80% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 55.37% | -40.57% |
Часто задаваемые вопросы
ERO.L and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERO.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор