Сравнение ERO.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
ERO.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERO.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERO.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERO.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 1.23% | 25.68% | 3.93% | 13.00% | -3.77% | 16.91% | 2.21% | 19.36% | -9.30% | 14.82% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
Разные валюты инструментов
ERO.L торгуется в GBP, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции ERO.L превзошли акции EUHD.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 9.18% соответственно.
ERO.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.83%
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERO.L и EUHD.L
ERO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
ERO.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
ERO.L
EUHD.L
Сравнение ERO.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.96 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.23 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 14.29 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.40 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ERO.L и EUHD.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO.L и EUHD.L
ERO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ERO.L и EUHD.L
Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERO.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -35.97% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.03% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -19.82% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.41% | -35.97% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.69% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.37% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.21% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO.L и EUHD.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERO.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.50% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.32% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 12.70% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 13.69% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.56% | -0.70% |