Сравнение ERO.L с IMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L).
ERO.L и IMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERO.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERO.L и IMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERO.L и IMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 1.28% | 25.68% | 3.93% | 13.00% | -3.77% | 16.91% | 2.21% | 19.36% | -9.30% | 14.82% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 5.61% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | 13.29% |
Разные валюты инструментов
ERO.L торгуется в GBP, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IMV.L с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции ERO.L превзошли акции IMV.L по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.95% соответственно.
ERO.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
IMV.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERO.L и IMV.L
И ERO.L, и IMV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERO.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск
ERO.L
IMV.L
Сравнение ERO.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO.L | IMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.69 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.60 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 6.00 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ERO.L и IMV.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO.L и IMV.L
Ни ERO.L, ни IMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ERO.L и IMV.L
Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и IMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERO.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -24.48% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.50% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -17.42% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.41% | -24.48% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -3.81% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.56% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.27% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO.L и IMV.L
SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERO.L | IMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.26% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.32% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 11.14% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 10.98% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.31% | +2.55% |