Сравнение ERO.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
ERO.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERO.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERO.L и SWLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERO.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO.L SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 1.23% | 25.68% | 3.93% | 13.00% | -3.77% | 16.91% | 2.21% | 12.38% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.21% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ERO.L показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью -1.21%.
ERO.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.83%
SWLD.L
- 1 день
- -24.58%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERO.L и SWLD.L
ERO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERO.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
ERO.L
SWLD.L
Сравнение ERO.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERO.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.38 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.91 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.90 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERO.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ERO.L и SWLD.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO.L и SWLD.L
Ни ERO.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ERO.L и SWLD.L
Максимальная просадка ERO.L за все время составила -28.41%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO.L и SWLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERO.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -25.85% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -24.58% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -24.58% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -24.58% | +18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.24% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO.L и SWLD.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO.L) составляет 5.83%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 42.50%. Это указывает на то, что ERO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERO.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 42.50% | -36.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 42.23% | -32.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 45.15% | -31.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 23.33% | -9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 22.27% | -7.41% |