Сравнение ERNZ с WLTG
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 27.96% for WLTG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 7.58%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 17.67% |
Correlation
The correlation between ERNZ and WLTG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ERNZ and WLTG shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. WLTG — Ранг доходности на риск
ERNZ
WLTG
Сравнение ERNZ c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.94 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.22 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.11 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и WLTG
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -25.14% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.56% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.75% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -9.08% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.12% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и WLTG
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.87% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 10.16% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 13.31% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.14% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 15.14% | -3.37% |
Сравнение комиссий ERNZ и WLTG
И ERNZ, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и WLTG
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности WLTG в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and WLTG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLTG has higher volatility (2.87%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs WLTG's -25.14%.
On 1-year performance, WLTG leads with 27.96% vs 2.28% for ERNZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 27.96% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERNZ and WLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 4.12% for WLTG.
They also come from different issuers: TrueShares and WealthTrust.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор