PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с THLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ERNZ is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 18.29% for THLV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 9.49%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и THLV

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%10.50%6.15%

Correlation

The correlation between ERNZ and THLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.67

The correlation between ERNZ and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERNZ и THLV

Секторы
ERNZ
THLV

Финансовые услуги

24.6%
13.8%

Энергетика

23.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
13.7%

Недвижимость

8.7%
14.3%

Сырьевые материалы

6.1%
12.2%

Здравоохранение

5.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

3.5%
14.7%

Технологии

3.3%
15.7%

Промышленность

2.9%
13.5%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
THLV
13.8%

Энергетика

ERNZ
23.0%
THLV
17.5%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
THLV
15.7%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
THLV
13.7%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
THLV
12.2%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
THLV
12.5%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
THLV
0.1%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
THLV
14.7%

Технологии

ERNZ
3.3%
THLV
15.7%

Промышленность

ERNZ
2.9%
THLV
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

ERNZ vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.87

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.65

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.76

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

8.38

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.87

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.88

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и THLV

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-13.15%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-6.66%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-1.99%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.74%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.19%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и THLV

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.45%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

7.48%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.84%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.73%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

11.73%

+0.04%

Сравнение комиссий ERNZ и THLV

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и THLV

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности THLV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and THLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.45%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, THLV leads with 18.29% vs 2.28% for ERNZ. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THLV has performed better with a 18.29% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.62% for THLV.

They also come from different issuers: TrueShares and THOR. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор