Сравнение ERNZ с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
ERNZ и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и THLV
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
ERNZ vs. THLV — Ранг доходности на риск
ERNZ
THLV
Сравнение ERNZ c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.81 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.53 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.00 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.82 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.81 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и THLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и THLV
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и THLV
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -13.15% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -6.66% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.46% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.75% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.85% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и THLV
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.34%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 3.33% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.61% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.29% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 11.80% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 11.80% | +0.49% |