Сравнение ERNZ с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
ERNZ и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и OCTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.41% | 12.89% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -3.41%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и OCTZ
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.
Доходность на риск
ERNZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
ERNZ
OCTZ
Сравнение ERNZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.40 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.41 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.21 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и OCTZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и OCTZ
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности OCTZ в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.13% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и OCTZ
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и OCTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -15.82% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.09% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.23% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.06% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и OCTZ
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.09% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.56% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.64% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.45% | -0.15% |