PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ERNZ is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 58.80% for NRSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и NRSH

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%3.29%

Correlation

The correlation between ERNZ and NRSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.57

The correlation between ERNZ and NRSH shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и NRSH

Секторы
ERNZ
NRSH

Финансовые услуги

24.6%

-

Энергетика

23.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Недвижимость

8.7%
5.8%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Технологии

3.3%
35.5%

Промышленность

2.9%
58.7%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
NRSH

-

Энергетика

ERNZ
23.0%
NRSH
2.5%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
NRSH

-

Недвижимость

ERNZ
8.7%
NRSH
5.8%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
NRSH

-

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
NRSH

-

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
NRSH

-

Технологии

ERNZ
3.3%
NRSH
35.5%

Промышленность

ERNZ
2.9%
NRSH
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

ERNZ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.42

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.11

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

5.40

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

16.86

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.42

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.11

-1.05

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и NRSH

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-24.01%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-10.94%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

0.00%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.62%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.50%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и NRSH

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.21%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.27%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

24.44%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

21.54%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

21.54%

-9.77%

Сравнение комиссий ERNZ и NRSH

И ERNZ, и NRSH имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и NRSH

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and NRSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 2.28% for ERNZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ and NRSH have the same expense ratio: 0.75% per year.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: TrueShares and Aztlan.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор