PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERNZ с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

ERNZ и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERNZ и DJUN

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.89%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-0.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с BDGSERNZ с PCEFERNZ с SPYERNZ с AUGZERNZ с DECZERNZ с DIVZERNZ с FTAG
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий ERNZ и DJUN

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF

Доходность на риск

ERNZ vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.22

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.85

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

8.47

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.22

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Корреляция

Корреляция между ERNZ и DJUN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и DJUN

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		7.91%9.90%5.51%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и DJUN

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

ERNZDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-11.96%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-7.33%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-1.18%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.64%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.33%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и DJUN

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.34%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERNZDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.86%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

3.79%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

10.23%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

8.50%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

8.16%

+4.13%