Сравнение ERNZ с CLOI
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 5.56% for CLOI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.06%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.06% | 5.84% | 4.93% |
Correlation
The correlation between ERNZ and CLOI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.07 |
The correlation between ERNZ and CLOI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. CLOI — Ранг доходности на риск
ERNZ
CLOI
Сравнение ERNZ c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.16 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 8.95 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 42.16 | -41.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 4.72 | -4.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.77 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и CLOI
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -3.25% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -0.62% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | 0.00% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.19% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 0.13% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и CLOI
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.14% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 0.67% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 1.19% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 2.56% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 2.56% | +9.21% |
Сравнение комиссий ERNZ и CLOI
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и CLOI
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CLOI в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and CLOI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOI has higher volatility (0.14%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs CLOI's -3.25%.
On 1-year performance, CLOI leads with 5.56% vs 2.28% for ERNZ. On fees, CLOI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLOI has performed better with a 5.56% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.35% for CLOI.
ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLOI is CLO. They also come from different issuers: TrueShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.40% for CLOI.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор