PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с APRZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. ERNZ is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.92% vs 20.54% for APRZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for APRZ.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у APRZ с доходностью 7.75%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.86%
1 год
2.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRZ

1 день
0.30%
1 месяц
3.83%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.58%
1 год
20.54%
3 года*
16.38%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и APRZ

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.75%12.97%12.54%

Correlation

The correlation between ERNZ and APRZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.55

The correlation between ERNZ and APRZ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и APRZ

Секторы
ERNZ
APRZ

Финансовые услуги

24.6%
13.4%

Энергетика

23.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.2%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.6%

Здравоохранение

5.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Технологии

3.3%
35.3%

Промышленность

2.9%
7.8%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
APRZ
13.4%

Энергетика

ERNZ
23.0%
APRZ
3.0%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
APRZ
10.6%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
APRZ
5.2%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
APRZ
2.0%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
APRZ
1.6%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
APRZ
8.8%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
APRZ
9.9%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
APRZ
2.5%

Технологии

ERNZ
3.3%
APRZ
35.3%

Промышленность

ERNZ
2.9%
APRZ
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ

Доходность на риск

ERNZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZAPRZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.02

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.82

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.33

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

10.32

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа APRZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и APRZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.02

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.94

-0.88

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и APRZ

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и APRZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-18.15%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-8.85%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.22%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.62%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.00%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и APRZ

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.36%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

8.07%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

10.22%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.52%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

12.42%

-0.66%

Сравнение комиссий ERNZ и APRZ

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и APRZ

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности APRZ в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.11%3.35%2.78%2.89%0.59%
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and APRZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRZ has higher volatility (2.36%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs APRZ's -18.15%.

On 1-year performance, APRZ leads with 20.54% vs 2.92% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 20.54% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 3.11% for APRZ.

ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while APRZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.79% for APRZ.

APRZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор