PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ERNU.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNU.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 36.13%.


ERNU.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.26%
1 год
7.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
2.75%

IWVG.L

1 день
1.91%
1 месяц
3.59%
С начала года
36.13%
6 месяцев
37.37%
1 год
68.91%
3 года*
27.92%
5 лет*
17.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNU.L и IWVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
3.81%-2.44%7.39%-0.34%13.44%1.53%-2.16%-0.16%11.30%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
36.13%31.27%6.58%13.08%1.04%21.24%-6.86%14.68%-8.59%

Correlation

The correlation between ERNU.L and IWVG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.04

The correlation between ERNU.L and IWVG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ERNU.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ERNU.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.92

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

9.81

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

35.93

-31.56

ERNU.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и IWVG.L

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и IWVG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ERNU.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.55%

-28.07%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-6.99%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-13.92%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-13.92%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.67%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.29%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и IWVG.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.74%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ERNU.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.62%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

12.03%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

14.14%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

13.29%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

15.63%

-6.75%

Сравнение комиссий ERNU.L и IWVG.L

ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и IWVG.L

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IWVG.L в 1.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
4.27%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
1.82%2.48%3.12%3.22%3.11%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ERNU.L and IWVG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while IWVG.L is Global Equities. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор