Сравнение ERNU.L с IWVG.L
ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IWVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.87%/yr vs 17.86%/yr for IWVG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERNU.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNU.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNU.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 36.13%.
ERNU.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 2.75%
IWVG.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 36.13%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 68.91%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNU.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.81% | -2.44% | 7.39% | -0.34% | 13.44% | 1.53% | -2.16% | -0.16% | 11.30% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 36.13% | 31.27% | 6.58% | 13.08% | 1.04% | 21.24% | -6.86% | 14.68% | -8.59% |
Correlation
The correlation between ERNU.L and IWVG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between ERNU.L and IWVG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNU.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ERNU.L
IWVG.L
Сравнение ERNU.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNU.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.92 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 9.81 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 35.93 | -31.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNU.L и IWVG.L
Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNU.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.55% | -28.07% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -6.99% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -13.92% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.92% | -13.92% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.67% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -4.29% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.91% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNU.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.74%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNU.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 5.62% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 12.03% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 14.14% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 13.29% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 15.63% | -6.75% |
Сравнение комиссий ERNU.L и IWVG.L
ERNU.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNU.L и IWVG.L
Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности IWVG.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.27% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.82% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNU.L and IWVG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.
ERNU.L is categorized as Corporate Bonds, while IWVG.L is Global Equities. ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.09% for ERNU.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор