Сравнение ERNS.L с XSTR.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers. ERNS.L is passively managed, while XSTR.L is actively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs 1.80%/yr for XSTR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for XSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и XSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как XSTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNS.L показывает доходность 1.94%, а XSTR.L немного выше – 2.02%. За последние 10 лет акции ERNS.L превзошли акции XSTR.L по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.80% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.21%
XSTR.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и XSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.94% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 2.02% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and XSTR.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between ERNS.L and XSTR.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. XSTR.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
XSTR.L
Сравнение ERNS.L c XSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | XSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.80 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.95 | 3.91 | +15.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.07 | 31.33 | +73.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и XSTR.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки XSTR.L в -1.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и XSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -1.60% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.97% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -0.97% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.97% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -1.60% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.11% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.12% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и XSTR.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | XSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 1.91% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 2.09% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.98% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 0.97% | -0.05% |
Сравнение комиссий ERNS.L и XSTR.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSTR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и XSTR.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XSTR.L в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.28% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.13% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and XSTR.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSTR.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while XSTR.L is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.10% for XSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и XSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор