Сравнение XSTR.L с XDJP.L
XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. XSTR.L is actively managed, while XDJP.L is passively managed. Over the past 10 years, XSTR.L returned 1.76%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XSTR.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTR.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции XSTR.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.14% соответственно.
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 64.30%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам XSTR.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.10% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
Correlation
The correlation between XSTR.L and XDJP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTR.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XSTR.L
XDJP.L
Сравнение XSTR.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTR.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.48 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.77 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 14.50 | +17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.85 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 0.71 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | 0.78 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.75 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок XSTR.L и XDJP.L
Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -23.69% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -13.40% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -18.82% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -20.61% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.60% | -23.69% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -1.35% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -6.79% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.42% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTR.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTR.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 6.75% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 17.68% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 22.44% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 17.72% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 17.63% | -16.64% |
Сравнение комиссий XSTR.L и XDJP.L
XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTR.L и XDJP.L
Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности XDJP.L в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTR.L and XDJP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSTR.L.
XSTR.L is categorized as Money Market, while XDJP.L is Japan Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор