Сравнение XSTR.L с XDEQ.L
XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers, while XDEQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. XSTR.L is actively managed, while XDEQ.L is passively managed. Over the past 10 years, XSTR.L returned 1.76%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XSTR.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTR.L и XDEQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции XSTR.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 13.78% соответственно.
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
XDEQ.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XSTR.L и XDEQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 5.14% | 4.57% | 1.25% | -0.08% | 0.03% | 0.56% | 0.41% | 0.10% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 8.63% | 7.52% | 18.91% | 19.22% | -9.44% | 24.28% | 11.14% | 30.48% | -5.16% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XSTR.L and XDEQ.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTR.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск
XSTR.L
XDEQ.L
Сравнение XSTR.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTR.L | XDEQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.21 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 13.32 | +19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 0.87 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | 1.13 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.21 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XSTR.L и XDEQ.L
Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XDEQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -23.79% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -6.90% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -17.96% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -17.96% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.60% | -23.79% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | 0.00% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -3.78% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.67% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTR.L и XDEQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTR.L | XDEQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 2.57% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 7.12% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 9.81% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 13.37% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 16.89% | -15.90% |
Сравнение комиссий XSTR.L и XDEQ.L
XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTR.L и XDEQ.L
Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTR.L and XDEQ.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.
XSTR.L is categorized as Money Market, while XDEQ.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.25% for XDEQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XDEQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор