PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSTR.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XSTR.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTR.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.


XSTR.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.33%
10 лет*
1.76%

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
15.15%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.94%
1 год
53.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTR.L и XXTW.L


2026 (YTD)202520242023
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
1.57%4.20%5.14%1.91%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%13.82%36.21%14.56%

Correlation

The correlation between XSTR.L and XXTW.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XSTR.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSTR.L
Ранг доходности на риск XSTR.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTR.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTR.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTR.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTR.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSTR.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.45

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.14

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.32

8.22

+24.11

XSTR.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTR.L на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа XXTW.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTR.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSTR.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.52

-1.61

Просадки

Сравнение просадок XSTR.L и XXTW.L

Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и XXTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XSTR.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-28.44%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-16.79%

+15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-2.31%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-5.02%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

6.43%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTR.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XSTR.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

6.76%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

14.37%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

19.30%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

21.48%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

21.48%

-20.49%

Сравнение комиссий XSTR.L и XXTW.L

XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTR.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSTR.L
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
4.15%4.61%5.06%4.05%0.33%0.02%0.56%0.97%0.61%0.19%1.19%0.78%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XSTR.L and XXTW.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XSTR.L is categorized as Money Market, while XXTW.L is Technology Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор