Сравнение XSTR.L с EXUS.L
XSTR.L (Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XSTR.L is a Money Market fund actively managed by Xtrackers, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. XSTR.L is actively managed, while EXUS.L is passively managed. Over the past year, XSTR.L returned 3.92% vs 23.39% for EXUS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XSTR.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSTR.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTR.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTR.L показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 9.41%.
XSTR.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 1.76%
EXUS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTR.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.57% | 4.20% | 4.16% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.41% | 22.57% | 2.99% |
Correlation
The correlation between XSTR.L and EXUS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTR.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XSTR.L
EXUS.L
Сравнение XSTR.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTR.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.39 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.32 | 8.85 | +23.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.14 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XSTR.L и EXUS.L
Максимальная просадка XSTR.L за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTR.L и EXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -12.97% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -9.70% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -0.12% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -1.76% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.63% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTR.L и EXUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XSTR.L) составляет 0.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 3.75% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 11.22% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 13.17% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 13.53% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 13.53% | -12.54% |
Сравнение комиссий XSTR.L и EXUS.L
XSTR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTR.L и EXUS.L
Дивидендная доходность XSTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTR.L Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.61% | 5.06% | 4.05% | 0.33% | 0.02% | 0.56% | 0.97% | 0.61% | 0.19% | 1.19% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSTR.L and EXUS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.
XSTR.L is categorized as Money Market, while EXUS.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.10% for XSTR.L and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSTR.L и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор